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金融风险建模和数据分析培训方案

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培训背景

本课程立足于金融风险管理的根本理论,融合建模与项目实施中的尖端技术及宝贵一手经验,紧跟美欧金融风险管理领域的最新动态与前沿进展。课程以深入浅出的方式,系统阐释了金融风险管理领域中的核心概念、流程与关键要素;扎实的风险建模理论不仅为实战操作奠定了坚实基础,更为把握和追踪行业新趋势扫清了障碍。

课程内容环环相扣,从风险建模理论基础,延伸至资产负债管理,涵盖信用、市场、操作及全面风险等多个维度;更不乏对金融监管政策、行业新标准——如基于资本规划的压力测试——的深度解读。针对新兴金融模式,如互联网融资、P2P行业等,课程也进行了全方位、细致的剖析。

依托讲师在全球范围内多个银行客户咨询项目中的成功经验,本课程将深入剖析业界众多大型风险管理项目案例及最佳实践,从实战角度出发,传授学员能够快速复制和借鉴的成功风险管理经验,助力他们在金融风险管理领域取得卓越成就。

 

培训收益

1. 深度解析全面的金融风险管理核心要点,以及业界领先的最佳实践方案;

2. 构建精准模型以量化风险指标,涵盖预期损失、非预期损失、风险值等关键参数;

3. 精确预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)及违约风险暴露(EAD),确保风险管理的精准度;

4. 深入探讨资产负债管理的精髓,以及信用风险、市场风险、操作风险与企业整体风险之间的区别与内在联系;

5. 通过验证基准测试、回溯测试和压力测试,对风险模型进行全方位的检验与评估;

6. 执行完善的资本规划流程,以实施高效的压力测试;引入业界最新的基于资本规划的压力测试方法,结合讲师丰富的亲身实践经验,提供全面的策略指导。

 

培训特色

1. 本课程的主讲讲师身居金融风险领域的最前端,积累了丰富的项目执行、客户咨询以及培训课程开发与讲授经验。他的专业足迹遍布北美、欧洲、亚洲及南美各地,将与您在培训中无私分享其亲身经历的第一手成功案例和深刻感悟;

2. 本课程的核心亮点在于其“实战性”与“实用性”!课程设计立足于众多业界卓越实施方案和讲师亲身实践,摒弃了抽象的理论堆砌,避免了琐碎无用的细节纠缠。通过多元化的互动教学模式,案例分析、难点探讨、实时模拟的练习与演示,确保学员能够深度参与并吸收精华;

3. 课程中蕴含的丰富实际经验和最佳实施方案,将极大地助力于企业在组织内部实现直接、迅速的具体应用,为企业的稳健发展提供强有力的支撑。

 

日程安排

序号

章节

授课内容

金融风险管理入门 
(Introduction to Financial Risk Management)

1.讲评:风险管理原则和目标。风险管理是要将风险降为零吗?不是? 那它的重要作用何在?它在银行商业模式中处于什么样的地位以及其未来走向的探讨;
2.融冰及讨论:典型的银行和保险公司有不同类型的服务,也就承担不同类型的风险。 它们的关系及其相互作用。如何对冲来控制风险;
3.长期以来的各种风险量化方法和模型,EL、VaR、ES等;
4.演示及练习:VaR, EL,ES推理及计算等。

资产负债管理
(Asset and Liability Management)

1.讨论:银行的基本商业模式。 商业银行V.S. 投资银行;
2.内部资金转移定价(Funds transfer Pricing);
☆ 资金如何从“一端”搬到了“另一端”;
☆ 收支平衡是理想状态,但是万一不平衡呢?-Fed Fund;
3.案例分析及讨论: 2008年全球金融风暴的一个隐性杀手:流动性风险(Liquidity Risk);
4.流动性风险(Liquidity Risk);
☆ 流动性风险的界定及建模;
☆ 演示:利率风险(Interest Rate Risk), 现金流预测与分析;
☆ 练习:新生流动性风险指标:LCR,NSFR。

信用风险
(Credit Risk)

1.信用风险量化/建模;
☆ 讲评:信用风险本质及其在风险管理中的重要地位;
☆ 常用信用风险模型的建模方式及不同应用;
☆ 交易对手风险(Counterparty Risk)V.S. 信用风险(Credit Risk);
2.PD/LGD/EAD;
☆ 为何PD是信用风险想解决的终极问题?PD预测的各种武器?
☆ 相对滞后的EAD,LGD模型。为何难建模?业界趋势?
3.行业标准信用风险模型比较;
☆ 四大业界常用信用风险模型(Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models)横向对比,优缺点,使用要素及难易程度;
☆ 多种模型的基础-Asset Value Model;
☆ 演示及练习: Equity holder as option holder, Distance to default;
4.信用评级与迁移;
☆ 信用评级号称“牵一发动全身”,信用评级原理和业界运作方式;
☆ 利益冲突何在?银行如何应对?Credit Scoring,Logistic Regression, 内部信用评级的难点和模型选择?
☆ 对比于其它信用风险模型,为何说信用迁移是“一石二鸟”(credit events and credit loss);
☆ 信用迁移中如何处理相关系数(correlation coefficients)?Factor model的重要应用?
☆ 案例分析与讨论:信用评级与迁移在业界重要运用,相关系数模型;
☆ 现场演练:信用评级迁移“分解动作”,手工预测未来评级;
5.新兴的金融模式, 互联网融资,P2P行业等;
☆ 为何称之为新兴? 与传统方式的重要区别。新兴方式的发迹和飞速发展,与Social Media的重要联系和互动;
☆ 讨论:P2P和Retail Credit很“相似”?能用同样的模型来处理么?
☆ 从传统风险模型的借鉴,推陈出新。

市场风险
(Market Risk)

1.市场风险量化/建模;
☆ 讨论:市场风险的重要特征和建模时的主要独特区别;
2.银行账户 V.S. 交易账户, 不同处理方式;
☆ 交易账户只有市场风险,没有信用风险么;
☆ 交易账户的信用风险-IRC。

操作风险
(Operational Risk)

1.操作风险量化/建模;
☆ AMA模型原理,两个随机变量合二为一;
☆ 较之于信用和市场风险,操作风险面临的特殊挑战-Data Scarcity ;
2.数据稀缺和补救措施, 业界广泛采用的方法;
☆ 使用外部数据补充-如何scale;
☆ 管理人员主观预测-如何保证主观预测的“客观性”? 这可能么?
☆ 内部随机产生-如何确保数据准确和相关性。

企业整体风险
(Firmwide Risk)

1.企业整体风险量化/建模;
☆ 讨论:企业整体风险包含的有机部分;
☆ 方法:Top-down V.S. Bottom-up;
2.企业整体风险集成/累积;
☆ Correlated V.S. Copula aggregation;
☆ 案例分析及练习:企业整体风险的不同计算方法。

巴塞尔协议
I巴塞尔协议和
II巴塞尔协议
III评述 (Basel I/II/III)

1.监管规则的不同注意焦点,三大支柱 (Three Pillars);
2.监管资本 V.S. 经济资本;
☆ 监管资本一定小于经济资本?它们二者的关系?
☆ 演示:预期损失,非预期损失,经济资本的关系;
3.案例分析及讨论: 巴塞尔协议框架下的信用风险:标准方法 V.S. 内部评级(IRB)方法。

压力测试和资本规划 
(Stress Testing and Capital Plan/Action)

1.压力测试 ☆ 讨论:什么是压力测试?压力测试的具体方式?
☆ 方案设计:BaseScenario, Adverse Scenario, Severely Adverse Scenario;
2.基准测试和回溯测试;
☆ 如何确定我的模型是“比较真实”的反映外部世界;
☆ 基准测试和回溯测试的区别和操作方式;
3.压力测试背景下的资本规划;
☆ Macro Economic Factors 和 Micro Economic Factors 之间的转化;
☆ 银行非系统风险(Idiosyncratic Risk)的界定和方案(Scenario)设计;
☆ 案例分析及讨论:为何传统压力测试不能反映银行的真实财务健康状况?那基于资本规划的压力测试呢?它为何能牵动CEO的神经?

培训总结
(Conclusion and Wrap-up)

1.本次实战演练,展示和练习讲评;
2.总结与串讲,风险管理重要知识点回顾和强化;
3.巩固提高,如何有效的将本课程的内容运用到您的工作和实践中。


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